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Incentivos governamentais em PPP: uma análise por opções reais (2012).

01.10.2013

L.E.T. Brandão, C.L. Bastian-Pinto, L.L. Gomes, & M.S. Salgado. RAE – Revista de Administração de Empresas, 52(1), 10-23, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902012000100002

Government Supports in PPP Contracts: The Case of the Metro Line 4 of the São Paulo Subway System (2012).

01.10.2013

Luiz E. Brandão, Carlos Bastian-Pinto, Leonardo Lima Gomes, & Marina Labes. Journal of Infrastructure Systems, 18(3), 218-225, 2012. DOI http://dx.doi.org/10.1061/%28ASCE%29IS.1943-555X.0000095

Reversão à Média com Tendência e Opções Reais na Siderurgia (2012).

01.10.2013

Luiz de Magalhães Ozorio, Carlos de Lamare Bastian-Pinto, Tara Keshar Nanda Baidya, & Luiz Eduardo Teixeira Brandão. RBFin – Brazilian Review of Finance, 10(2), 215-241, 2012

The Breakdown of Idiosyncratic Volatility Into Expected and Unexpected Components and Its Effects on Stock Returns in Brazil (2012).

01.10.2013

Raphael Braga da Silva, Bernardo Prôa Bressane, Alessandra Pasqualina Viola, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, & T. Diana L. van Aduard de Macedo Soares. Latin American Business Review, 13(4), 311-328, 2012. DOI:10.1080/10978526.2012.749109

Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência (2012).

01.10.2013

Mario Domingues Simões, Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, & Gabriel Levrini. Gestão & Produção, 19, 219-231, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2012000100015

Volatility estimation for stochastic project value models (2012).

01.10.2013

Luiz E. Brandão, James S. Dyer, & Warren J. Hahn. European Journal of Operational Research, 220(3), 642-648, 2012. DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2012.01.059

Analysis of the use of a four-factor model as a tool to help manage portfolios based on the IBrX (2011).

01.10.2013

Luiz Eduardo Carvalho Terra de Faria, Walter Lee Ness Jr., Marcelo Cabus Klotzle, & Antonio Carlos Figueiredo Pinto. BBR Brazilian Business Review, 8(4), 70-93, 2011. DOI http://dx.doi.org/10.15728/bbr.2011.8.4.4

Flexibility and uncertainty in Agribusiness projects: Investing in a Cogeneration Plant (2011).

01.10.2013

Augusto Cesar Arenaro, Carlos Bastian-Pinto, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, & Leonardo Lima Gomes. RAM-Revista de Administração Mackenzie, 12(4), 105-126, 2011. DOI http://dx.doi.org/10.1590/S1678-69712011000400005

Analise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dolar Futuro no Brasil (2011)

01.10.2013

Marcelo Cabus Klotzle, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Mario Domingues Simões, & Leonardo Lima Gomes. RBFin – Brazilian Review of Finance, 9(3), 365-388, 2011

Opções de swing no mercado brasileiro de energia elétrica (2011).

01.10.2013

Mario Domingues de Paula Simões, Denis Luis de Oliveira, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, & Leonardo Lima Gomes. Revista de Economia e Administração (Impresso), 10 (4), 591-610, 2011

Os Determinantes das taxas de Juros Brasileiras para Títulos Públicos Pré-fixados de Longo Prazo (2011).

01.10.2013

André Cabus Klotzle, Walter Lee Ness Júnior, & Marcelo Cabus Klotzle. S & G Sistemas & Gestão, 6 (2), 146-166, 2011

Decisão de sazonalização de contratos de fornecimento de energia elétrica no Brasil através da otimização da medida Ômega (Ω) (2011).

01.10.2013

Mario Domingues Paula Simões, & Leonardo Lima Gomes. REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre), 17(1), 2011. DOI http://dx.doi.org/10.1590/S1413-23112011000100007

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The Breakdown of Idiosyncratic Volatility Into Expected and Unexpected Components and Its Effects on Stock Returns in Brazil (2012).

Uma avaliação da volatilidade dos preços da soja no mercado internacional com dados de alta frequência (2012).

Volatility estimation for stochastic project value models (2012).

Analysis of the use of a four-factor model as a tool to help manage portfolios based on the IBrX (2011).

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Analise da Efetividade de Políticas de Hedge no Mercado de Dolar Futuro no Brasil (2011)

Opções de swing no mercado brasileiro de energia elétrica (2011).

Os Determinantes das taxas de Juros Brasileiras para Títulos Públicos Pré-fixados de Longo Prazo (2011).

Decisão de sazonalização de contratos de fornecimento de energia elétrica no Brasil através da otimização da medida Ômega (Ω) (2011).

The value of switching inputs in a biodiesel production plant (2011)

Valuing Real Options Projects with Correlated Uncertainties (2011).

A Decisão do Preço de Oferta em Leilões de Telecomunicação: Uma Análise por Opções Reais (2010).

Uma Aplicação de Opções Reais na Avaliação de Licença de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel 3G no Brasil (2010).

Avaliação econômica de projetos de transporte: melhores práticas e recomendações para o Brasil (2010).

Otimização de Carteiras de Contratos de Energia Elétrica através da Medida Ômega (2010)

Governança, Risco e Desempenho das Companhias Abertas Brasileiras.

O Efeito Disposição na Indústria Brasileira de Fundos de Investimento em Ações (2010).

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